Méthodes empiriques en Banque et Finance ( de marché et climatique)
L’objectif général de ce séminaire est de fournir aux doctorants des outils de modélisation utilisés dans le champs de l’économie bancaire, financière et des changements climatiques. Il s’agit plus particulièrement d’étudier les outils de mesure basés sur la Value at Risk ( VaR) et la théorie des options. La VaR et ses prolongements représentent des outils de mesure importants pour l’évaluation du risque systémique dans le cadre des dispositifs macroprudentiels des banques centrales.