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SUMMARY:SOUTENANCE DE THESE AWA LEYE
DESCRIPTION:Formation Doctorale : Finances pour le développement\n\nDate 
 et Heure : Samedi 09 Novembre 2024 à partir de 10H\n\nLieu : Salle viso
 conference de l’UCAD 2\n\nTITRE : Essais sur la performance de l'invest
 issement en bourse selon les principes de la finance islamique dans la zon
 e CEDEAO : évidences empiriques des effets des filtrages et diversificati
 ons\n\nL’investissement en bourse selon les principes de la finance isla
 mique s’applique exclusivement sur des titres qui sont fidèles aux filt
 rages de conformité. Ce travail de thèse vise à analyser la performance
  de ce modèle d’investissement défini par la finance islamique. Il s
 ’est agi d’examiner respectivement (i) l’effet des filtrages sur la 
 performance\, de procéder à l'analyse de la diversification domestique (
 ii) et internationale (iii) suite à l’univers d’investissement restre
 int qui en résulte. L’étude porte sur trois marchés boursiers de la C
 ommunauté Economique des Etats de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO)\, deux 
 marchés boursiers de l’Asie et nos benchmarks (deux indices MSCI Islami
 ques). Les données utilisées proviennent de\, Bloomberg\, African Market
 s\, Ilboursa et Investing.com sur la période de 2014 à 2020. Tout d’ab
 ord\, nous avons démontré par le modèle à effets aléatoires sur des d
 onnées de panel que la structure financière de ces entreprises n’a pas
  d’influence sur la création de valeur ajoutée économique de l’homo
 islamicus\, après une évaluation de cette dernière par le MEDAF islamiq
 ue. De façon plus précise\, les filtrages de conformité sont neutres su
 r cette performance.  Ensuite\, est développé un modèle EGARCH pour é
 valuer la présence de gains de diversification domestique. Les résultats
  montrent que malgré le biais domestique et l’univers d’investissemen
 t restreint\, l’investisseur islamique bénéficie de gains de diversifi
 cation dans deux bourses de l’étude (BRVM\, GSE). Enfin\, face à l’a
 bsence de gains de diversification dans l’une des places boursières (N
 GSE)\, la dernière partie de notre travail examine la diversification de 
 l’homoislamicus au niveau international. Par le modèle MGARCH DCC\, nou
 s confirmons l’existence de gain et ce dernier est beaucoup plus importa
 nt avec les investisseurs islamiques résidants au Nigeria\, à la BRVM\, 
 en Malaisie et en Indonésie. En somme\, les investisseurs islamiques peuv
 ent tirer des avantages de la diversification et de la performance\, tant 
 sur les marchés domestiques qu’internationaux.\n\nClassification JEL :
  C23\, D91\, F30\, G21\, G11\, G41\, O11\, O16\n\nMots clés : Filtrages 
 islamiques\, Titres shariah compatibles\, Volatilité\, Corrélation condi
 tionnelle dynamique\, Diversification
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